مدلسازی سری‌های زمانی مالی با R
توضیحات
در سال‌های اخیر، توسعۀ اقتصادسنجی در حیطۀ بازارهای مالی به یكی از شاخههای اقتصادسنجی تبدیل شده كه نظریه‌ها و رویکردهای سری‌های زمانی مالی را در خود گنجانده است. با توجه به خاصیت این سری‌ها، اقتصادسنجی مالی به صورت نظری و کاربردی در حیطۀ بازارهای مالی و در سطوح مختلف، مورد استفادۀ محققان و دانشجویان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، توسعۀ روزافزون بسته‌های آماری رایانه‌ای موجب شده است که کاربرد تجربی این نظریه‌ها بیش از پیش مورد استقبال محققان قرار گیرد.
در این بین، نرم‌افزار Rبا توجه به ویژگی‌های بی‌مانند خود، جایگاه ویژه‌ای را در تحلیل داده‌های مالی به خود اختصاص داده است. بر این اساس، در این کتاب سعی شده است که با بیان مبانی تئوری ساده و همچنین تبیین کاربردی آن‌ها در نرم‌افزار R، یادگیری دو مبحث یاد شده را برای دانشجویان و محققان در این زمینه ساده‌تر کند. این کتاب با دیدی تجربی از منابع مختلفی که در سری‌های زمانی مالی بیش از سایرین مطرح هستند استفاده کرده است و با کاربردهایی از بازار مالی ایران، سعی در آموزش زبان برنامه‌نویسی R دارد.
کتاب حاضر پس از معرفی نرم‌افزار Rو جزئیات برنامه‌نویسی در این محیط، در دو بخش سری‌های زمانی مالی تک‌متغیره و چند متغیره مطرح شده است. در هر بخش نیز تجزیه و تحلیل به صورت خطی و غیرخطی با بیان مدل‌های پرکاربرد آن ارائه گردیده است. در هریک از فصول، پس از بیان مبانی نظری به تبیین کاربردی آن در محیط نرم‌افزار Rپرداخته شده است؛ به نحوی که کدهای مورد استفاده به همراه خروجی نرم‌افزار با نوشتار متفاوت قابل شناسایی بوده و تفاسیر مربوط به هر خروجی ارائه شده است. در انتهای هر فصل نیز کدهای کاربردی نرم‌افزار جهت استفادۀ علاقه‌مندان قرار دارد.
تالیف:
مهرداد حیرانی
نسیم روشن ضمیر
تاریخ انتشار: 1397
تعداد صفحات: 240 صفحه
نام ناشر: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس
برای دریافت فهرست و مشخصات کتاب کلیک کنید.
ارتباط با ادمین تلگرام