دوره جامع آموزشی قراردادهای اختیار معامله

توضیحات

ابزارهای مشتقه ازجمله قراردادهایی هستند که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته جهت مدیریت و پوشش ریسک استفاده می‌شوند. قراردادهای اختیارمعامله یکی از مهم‌ترین مشتقات مالی به‌شمار می‌روند. این قراردادها به دو شکل کلی قرارداد فروش و خرید عرضه می‌شوند. در این قراردادها دارنده اوراق در سررسید حق دارد قرارداد را اعمال کند یا از اعمال آن انصراف دهد. در بازار سرمایه ایران در سال 1395 قراردادهای اختیارمعامله سکه و سهام در بورس کالای ایران و بورس اوراق بهادار تهران راه‌اندازی شد. با راه‌اندازی این ابزارهای نوین در بازار، نیاز مبرم به آموزش و یادگیری جهت درک مفاهیم مربوط به آن و راهبردهای مختلف معاملاتی احساس می‌شود. آنچه در این دوره به آموزش آن پرداخته شده است در دو سطح کلی مقدماتی و پیشرفته ارائه می‌شود. در سطح مقدماتی مفاهیم پایه اوراق اختیارمعامله، راهبردهای معاملاتی و کاربرد آنها و سازوکار معاملاتی قراردادهای اختیارمعامله در ایران ارائه شده است. در سطح تکمیلی و پیشرفته نیز مقدمات قیمت‌گذاری اوراق اختیارمعامله و مدل‌های قیمت‌گذاری اوراق اختیارمعامله ارائه می‌شود. در این بسته جامع آموزشی سعی شده است تمامی آنچه افراد مختلف از فعالان بازار تا معامله‌گران به آن نیاز دارند ارائه شود. لازم به ذکر است سرفصل‌های مدون در این دوره آموزشی منطبق بر سرفصل‌های آموزشی بورس اختیارمعامله شیکاگو (CBOE) تنظیم و بومی شده است.

مخاطبین دوره

  •       فعالان بازار که علاقمند به ورود به قرادادهای اختیار معامله هستند
  •       معامله گران
  •       تحلیل گران مالی

سرفصل‌ها

مفاهیم پایه اوراق اختیار معامله (6 ساعت)

  •  معرفی قرارداد اختیار معامله خرید و فروش، تعاریف،
  • علت ورود به این بازار، ریسک‌های موجود
  • تفاوت اختیار خرید و فروش
  • ارزش ذاتی و زمانی
  • انواع موقعیت‌های قابل اخذ در اوراق اختیار معامله خرید و فروش و عایدات
  • حاصل از آن و نمودارهای مرتبط
  •  تفاوت سبک‌ها اعمال اروپایی و امریکایی
  • انواع معامله‌گران اختیار معامله و انگیزه‌های معاملاتی آنها
  •  مفهوم حساب ودیعه و به روز‌رسانی حساب‌ها، ارسال سفارش، اعمال و انتقال قرارداد
  • تشریح نمادهای موجود در بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قیمت و حجم معاملات  

 استراتژی های معاملاتی اوراق اختیار معامله و کاربرد آنها(6 ساعت)

  • سود و زیان و ریسک در معامله سهام
  • سود و زیان و ریسک در معاملات قراردادهای اختیارمعامله
  • انواع استراتژی­های معاملاتی
  • استراتژی­های نامتقارن (خوشبینانه و بدبینانه، پروانه‌ای، تقویمی)
  • استراتژی­های متقارن (استرادل، استریپ، استرپ، استرانگل)
  • سایر استراتژی­ها
  • کاربرد استراتژی­ها در مدیریت ریسک
  • سازو کار معاملاتی اختیار در ایران(5 ساعت)
    •  ویژگی های اوراق اختیار معامله در بورس تهران
    •  ویژگی های اوراق اختیار معامله در بورس کالای ایران
    •  مقدمات قیمت‌گذاری اوراق اختیار معامله(4 ساعت)
    •  آشنایی با مفاهیم بازده مورد انتظار و نوسانات
    • عوامل موثر بر قیمت اختیار معامله
    • نحوه تغییر قیمت در قراردادهای اختیارمعامله
    •  بیشترین و کمترین قیمت ممکن برای اوراق اختیار معامله
    •  تاثیر اعمال قبل از سررسید و سود نقدی بر قیمت اختیار
    •  رابطه قیمت اختیار خرید و فروش
    • روشهای قیمت‌گذاری اوراق اختیار معامله (16 ساعت)
    • مدل دو جمله‌ای تک دوره‌ای
    •  تعمیم مدل دوجمله‌ای به حالت دو دوره و بیشتر
    •  کاربرد مدل دو جمله‌ای در قیمت‌گذاری اوراق اختیار معامله امریکایی
    •  مقدمه‌ای بر رفتار تصادفی دارایی پایه
    •   ارزشگذاری اختیار تبعی و اختیار معامله سکه
    •   مدل بلک- شولز و نحوه استفاده از آن در عمل با استفاده از نرم‌افزار
    •  مفاهیم تکمیلی (گریکز، نوسانات ضمنی، لبخند نوسانات)
    •  سایر روش‌های قیمت‌گذاری (شبیه‌سازی مونت‌کارلو)
    •  قیمت‌گذاری قراردادهای اختیارمعامله در اکسل و متلب

     

Real Time Web Analytics