فصل 1: معاملات کمی چه چیزی است، چه کسانی استفاده می‌کنند و چرا باید مورد استفاده قرار گیرد.
چه کسی میتواند یک معامله‌گر کمی شود؟
موارد کسب و کار برای معاملات کمی
مقیاس پذیری
تقاضا در زمان
عدم ضرورت بازاریابی
مسیر پیشرو
فصل 2: دریافت ایده
چطور یک استراتژی مناسب برای خود را شناسایی کنیم.
ساعت‌های کاری شما
مهارت‌های برنامه‌نویسی شما
سرمایه مورد نیاز برای معاملات شما
هدف شما
بررسی اجمالی استراتژیهای قابل قبول و مشکلات آنها
چطور با یک شاخص (معیار) مقایسه شده و بازده‌های آن چقدر پایدار (سازگار) هستند؟
سقوط چقدر عمیق و طولانی است؟
هزینه معاملات چگونه بر استراتژی تاثیر می‌گذارد؟
آیا داده از تورش بازماندگی رنج می‌برد؟
عملکرد استراتژی چگونه در طول سالها تغییر کرده است؟
آیا استراتژی از تورش پویش در داده (data-snooping) رنج می‌برد؟
آیا استراتژی در زیر رادار مدیران مالی نهاد پرواز میکند؟
فصل 3: اعتبار سنجی
پلتفرم‌های اعتبار سنجی متداول
اکسل
متلب
ایستگاه معاملات
پلتفرم‌های اعتبار سنجی ارزشمند
پیدا کردن و استفاده از پایگاه دادههای تاریخی
آیا داده‌ها تجزیه–و سود تقسیمی- و در پی آن تعدیل شده‌اند؟
آیا تورش بازماندگی داده غیر مقید است؟
آیا استراتژی شما از دادههای زیاد و کم استفاده میکند؟
سنجش عملکرد
دوری از اشتباهات اعتبار سنجی متداول
تورش نگاه به آینده
تورش پویش در داده (data-snooping)
هزینه‌های معاملات
اصلاح (پاکسازی استراتژی)
فصل 4: آماده‌سازی کسب و کار
ساختار کسب و کار: خرد ( خرده فروشی) یا اختصاصی (مالکانه)؟
انتخاب یک کارگزار یا شرکت معاملاتی اختصاصی
زیرساخت‌های فیزیکی
فصل 5: سیستم‌های اجرا
چه کاری یک سیستم معاملات خودکار برای شما میتواند انجام دهد.
ساخت یک سیستم معاملاتی نیمه خودکار
ساخت یک سیستم معاملاتی کاملا خودکار
حداقل سازی هزینه‌های معاملات
آزمایش سیستم توسط معاملات کاغذی (paper trading)
چرا عملکرد واقعی نسبت به انتظارات متفاوت است؟
فصل 6: مدیریت ریسک و سرمایه (پول)
اهرم و تخصیص سرمایه بهینه
مدیریت ریسک
آمادگی روانشناختی
ضمیمه: یک انحراف ساده از فرمول Kelly برای زمانیکه توزیع بازده گاوسی (نرمال) است.
فصل 7: مباحث خاص در معاملات کمی
استراتژیهای بازگشت به میانگین در مقابل استراتژیهای مومنتوم
تغییر رژیم
مانایی و همجمعی
مدلهای فاکتور (factor models)
استراتژی خروج شما چیست؟
استراتژیهای معاملاتی فصلی
استراتژیهای معاملاتی با بسامد بالا
آیا داشتن اهرم بالا در مقابل سبد با بتای بالا بهتر است؟
فصل 8: نتیجه گیری : آیا معامله‌گران مستقل قادر به کسب موفقیت هستند؟
گام‌های بعدی
ضمیمه: مطالعه‌ای سریع از متلب
منابع (کتاب شناسی)
در مورد نویسنده
ارتباط با ادمین تلگرام