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Risikomanagement

توضیحات


Einführung.

TeilI Grundlagen des Risikomanagements.

1 Einführung in das Risikomanagement.

1.1 Verنnderungen im betrieblichen Umfeld.

1.2 Die Notwendigkeit eines Risikomanagements.

1.3 Unsicherheit, Risiko und Ungewissheit.

1.4 Risikokomponenten.

1.5 Rendite und Risiko.

1.6 Maكnahmen der Risikosteuerung.

1.7 Zusammenfassung.

2 Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements.

2.1 Vorschriften für Unternehmen.

2.2 Vorschriften für Banken.

2.3 Vorschriften für Versicherungen.

2.4 Zusammenfassung.

3 Typologien und Arten von Risiken.

3.1 ـbersicht über Risikotypen.

3.2 Risiken im Finanzbereich.

3.3 Risiken im leistungswirtschaftlichen Bereich.

3.4 Zusammenfassung.

4 Organisation eines Risikomanagements.

4.1 Eingliederung des Risikomanagements in die Aufbauorganisation.

4.2 Treasury zur Erkennung von Finanzrisiken.

4.3 Interne Revision.

4.4 Rechtzeitige Kommunikation in der Aufbauorganisation.

4.5 Aufbau eines Frühwarnsystems.

4.6 Zusammenfassung.

Teil II Risikocontrolling und -steuerung.

1 Grundlegende statistische Konzepte.

1.1 Zufallsvariable.

1.2 Hنufigkeitsverteilung.

1.3 Mittelwert.

1.4 Varianz und Standardabweichung.

1.5 Lineare Regression.

1.6 Wahrscheinlichkeit.

1.7 Zusammenfassung.

2 Instrumente zur Identifikation und Dokumentation von Risiken.

2.1 Grundlegende Aspekte der Risikoidentifikation.

2.2 Frühaufklنrungssysteme.

2.3 Instrumente zur Identifikation von Risiken.

2.4 Instrumente zur Dokumentation von Risiken.

2.5 Zusammenfassung.

3 Quantifizierung und Beurteilung von Risiken.

3.1 Grundlegende Aspekte der Risikomessung.

3.2 Instrumente zur Messung von Risiken.

3.3 Entscheidungsmodelle zur Beurteilung von Alternativen.

3.4 Ermittlung des Gesamtrisikos.

3.5 Spieltheorie als ergنnzendes Verfahren.

3.6 Zusammenfassung. 222

Teil III Risikovorsorge und -abwنlzung mit Derivaten.

1 Risikoabwنlzung mit Derivaten.

1.1 Grundlagen des Termingeschنfts und Derivat-Typen.

1.2 Optionen.

1.3 Swaps.

1.4 Futures.

1.5 Bewertung des Derivateinsatzes.

1.6 Zusammenfassung.

Teil IV Fallbeispiel: Einführung eines Risikomanagements bei der Aliseo GmbH Wolfach.

Anhang.

Abkürzungsverzeichnis.

Glossar.

Literatur und weiterführende Quellen.

Abbildungsverzeichnis.

Stichwortverzeichnis.