info@ifc.ir   021-62843000

روش های بهینه سازی سبد سهام (مقدماتی)


توضیحات

معرفی دوره :

مجموع سهام های خریداری شده از شرکت های مختلف توسط فرد را سبد سهام می گویند. سبد یک شخص نشان دهنده استراتژی های معاملاتی آن شخص می باشد. شما می توانید فقط یک سهم یا انواع مختلفی از سهام شرکت ها را در سبد خود داشته باشید.

سبد سهام باید هر از گاهی تغییر کند و بهینه شود. بهینه سازی سبد یا پرتفوی یکی از مسائل مهم در حوزه مسائل مالی و سرمایه گذاری است. منظور از بهینه سازی سبد سهام، افزایش بازدهی سبد و کاهش ریسک آن می باشد.

در سال های اخیر برای یافتن راه های بهینه برای اختصاص سبد دارایی، ابزارها و الگوریتم های متنوعی پیشنهاد شده است. در این مجموعه آموزشی به پیاده سازی چند الگوریتم پیشنهادی در دو نرم افزار اکسل (Excel) و متلب (MATLAB) خواهیم پرداخت. همچنین دوره به گونه ای طراحی شده که تمرکز اصلی آن روی مباحث کاربردی و عملی باشد و از ارائه جزئیات تئوریک پرهیز شده است.

مدرس:

علی رئوفی

تعداد جلسات :

5 جلسه

طول دوره :

24 ساعت

سطح:

مقدماتی

پیش نیاز:

تحليل بنيادی، تحليل تكنيكال، تحليل صنايع

دوره های پیشنهادی پس از اتمام این دوره:

روش هاي بهينه سازی (پيشرفته)، مديريت پرتفوی

سرفصل‌ها

سرفصل های دوره روش هاي بهينه سازي سبد سهام (مقدماتي) :

محاسبه بازده سهام و شناسایی سهام پربازده

تعریف نیم واریانس یا Semi-Variance

محاسبه ریسک با معیار قدرمطلق اختلاف انحراف یا MAD

محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر (ریسک) یا VaR

محاسبه ریسک با معیار ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR

معرفی مدل مارکویتز (مدل میانگین - واریانس) برای بهینه سازی سبد دارایی

استفاده از سایر معیارها به عنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در سبد سهام

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار Excel

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نرم افزار MATLAB

انواع ترسیم ها و تفسیر نتایج

انجام چند مثال عملی

جلسات

جلسات

مخاطبین

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  علی رئوفی
علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

زمان

  • شروع:
  • پایان: